检测项目

市场风险检测：

• 波动率分析：历史波动率、隐含波动率（参照ISO 31000）
• 敏感性测试：Delta、Gamma、Vega
• VaR计算：1天99%置信水平、压力测试场景

信用风险检测：

• CVA度量：信用估值调整、潜在未来暴露（PFE）
• 违约概率评估：PD模型验证、LGD计算
• 对手方评级：信用评分阈值≥BBB级

操作风险检测：

• 结算失败率：交易处理延迟时间≤10ms
• 系统漏洞扫描：安全协议合规性、渗透测试通过率
• 人工错误监控：操作失误频率≤0.1%

估值检测：

• 定价模型验证：Black-Scholes偏差值、蒙特卡洛模拟精度
• 现金流匹配：贴现误差率≤0.5%、期限结构校准
• 公允价值评估：市场数据一致性、模型输入偏差

合规性检测：

• 监管框架遵循：EMIR报告完整性、Dodd-Frank合规指标
• 信息披露验证：文件透明度评分、审计追踪完整性
• 反洗钱检查：可疑交易识别率、KYC流程覆盖率

流动性风险检测：

• 流动性覆盖率：LCR计算、压力情景流动性缺口
• 买卖价差分析：市场冲击成本、报价深度偏差
• 资产可变现性：抵押品折扣率、清算时间评估

模型验证检测：

• 模型参数校准：历史数据回测误差、预测置信区间
• 稳健性测试：极端值鲁棒性、模型失效阈值
• 算法验证：计算逻辑一致性、输出稳定性

对手方风险检测：

• 信用敞口计量：EAD计算、净额结算效率
• 抵押品管理：抵押品覆盖率≥100%、估值频率
• 信用支持附件验证：CSA条款执行率、争议解决时效

结算风险检测：

• 支付失败概率：结算延迟率≤0.05%、清算系统接口测试
• 交收验证：资产转移准确性、对账差错率
• 跨境结算风险：汇率波动影响、法律合规性检查

监管报告检测：

• 报告准确性：数据字段完整率、提交时效性
• 格式合规性：XML/JSON结构验证、字段映射一致性
• 审计追踪：日志完整性、变更记录可追溯性

检测范围

1. 股票指数掉期： 覆盖S&P 500、FTSE 100等主流指数，重点检测指数成分股变化敏感性和股息调整影响

2. 债券指数掉期： 涉及国债指数、企业债指数，侧重检测利率风险敞口和信用利差波动

3. 商品指数掉期： 包含原油、黄金等大宗商品指数，重点检测商品价格波动传导和仓储成本影响

4. 货币指数掉期： 针对外汇篮子指数，侧重检测汇率相关性分析和跨境结算风险

5. 混合指数掉期： 组合股票债券商品等，重点检测跨资产相关性模型验证和尾部风险

6. 短期指数掉期： 期限低于1年，侧重检测滚动成本计算和流动性压力测试

7. 长期指数掉期： 期限超5年，重点检测久期匹配误差和再投资风险评估

8. 定制指数掉期： 非标准化合约，侧重检测模型个性化校准和条款完整性验证

9. 交易所交易掉期： 场内标准化产品，重点检测清算中心接口兼容性和保证金充足率

10. OTC掉期： 场外双边合约，侧重检测对手方信用文档验证和抵押品管理效率

检测方法

国际标准：

• ISO 31000:2018 风险管理指南
• ISO 20022:2013 金融报文规范
• BIS框架 巴塞尔协议III市场风险计量

国家标准：

• GB/T 27923-2011 金融衍生品风险管理规范
• GB/T 35430-2017 金融数据交换接口标准
• GB/T 36621-2018 金融信息系统安全检测方法

国际标准侧重宏观风险管理框架，GB标准强调本地化数据格式和监管报告要求，例如ISO 31000提供通用原则，GB/T 27923细化中国特定风险参数计算

检测设备

1. 风险管理系统： IBM Algo Risk Platform（处理速度≥1000笔/秒，精度±0.01%）

2. 定价引擎： Numerix CrossAsset（支持蒙特卡洛模拟，计算延迟≤5ms）

3. 数据仓库： Oracle Exadata X8M（存储容量≥1PB，查询响应时间<100ms）

4. 高性能服务器： Dell PowerEdge R750（CPU核心数64，内存1TB）

5. 网络分析仪： Keysight N6841A（带宽40GHz，数据捕获率≥10Gbps）

6. 安全扫描工具： Qualys Cloud Platform（漏洞检测覆盖率100%，扫描频率可调）

7. 日志管理系统： Splunk Enterprise（日志索引速度≥1TB/天，保留期≥2年）

8. 计算集群： HPE Apollo 6500（节点数≥100，并行处理能力）

9. 备份系统： Veeam Backup & Replication（恢复时间目标≤15分钟，冗余度99.99%）

10. 接口测试仪： Spirent TestCenter（协议支持FIX/ISO 20022，吞吐量≥40Gbps）

11. 模拟环境平台： Calypso Risk Simulator（场景数≥10000，回测精度±0.1%）

12. 数据库验证工具： SQL Diagnostic Manager（查询优化时间<1s，错误检测率100%）

13. 审计追踪系统： ACL Analytics（数据完整性校验，变更记录可审计）

14. 性能监控器： Dynatrace Application Monitoring（实时延迟监控，阈值报警功能）

15. 加密设备： Thales payShield 9000（加密强度AES-256，密钥管理安全）

北京中科光析科学技术研究所【简称：中析研究所】

报告：可出具第三方检测报告(电子版/纸质版)。

检测周期：7~15工作日，可加急。

资质：旗下实验室可出具CMA/CNAS资质报告。

标准测试：严格按国标/行标/企标/国际标准检测。

非标测试：支持定制化试验方案。

售后：报告终身可查，工程师1v1服务。